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wma

moontalib

TA-Lib-style technical analysis indicator library for MoonBit

moonbit

finance

trading

technical-analysis

indicators

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Author

yiii0012

Version

0.5.0

License

Apache-2.0

Repository

github.com/yiii0012/moontalib-v01

Last updated

9 minutes ago

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No dependencies

#moontalib

moontalib 是 MoonBit 的技术分析指标库 —— 一个 TA-Lib 风格的工具箱，用于处理股票与加密货币的 OHLCV 行情数据。纯 MoonBit 实现，零第三方依赖，原生 / WASM / JS 三后端可用。

TA-Lib-style technical analysis indicator library for MoonBit. Pure MoonBit, zero third-party dependencies, works on native / wasm / js backends.

#为什么需要它

MoonBit 生态里已经有了行情数据、图表库（moonchart 等）和事件驱动回测引擎（moon-certified/finance/backtest 的 QuantStart/Zipline 风格实现），唯独缺少中间这一层"行情 → 指标"的纯函数计算库。Zipline 的标准搭档正是 TA-Lib —— moontalib 补上的就是这块拼图。

指标公式全部有据可依：语义对齐 TA-Lib（SMA 种子 EMA、Wilder 平滑、总体标准差、0.015 常数 CCI 等），可与其他生态的实现逐值对拍；
全库 65 个单元测试：每个指标都有手工推演的 golden 值，外加 "MACD = EMA(fast) − EMA(slow)"式的交叉不变量校验；
moon check 零警告：错误处理采用 MoonBit 2026 惯用的 -> T raise TaError 风格，pub(all) 构造可见性、suberror 错误类型。

#指标清单（v0.5，53 个公开函数）

#overlap —— 均线与通道

函数	lookback	说明
sma	n−1	简单移动平均
ema / ema_from	n−1	指数移动平均（前 n 个值的 SMA 作种子，TA-Lib 约定）
wma	n−1	线性加权移动平均（最新一根权重 n）
hma	n+⌊√n⌋−2	Hull 移动平均
dema	2(n−1)	双重指数移动平均
tema	3(n−1)	三重指数移动平均
bbands	n−1	布林带（总体标准差，上/中/下轨）
vwma	n−1	成交量加权移动平均
midpoint	n−1	滚动中点价：(max + min) / 2
midprice	n−1	K 线滚动中点价：(最高价 + 最低价) / 2
moving_average	—	SMA/EMA 选择器（APO/PPO 共用）

#momentum —— 动量与摆动指标

函数	lookback	说明
rsi	n	相对强弱指数（Wilder 平滑）
macd	(slow−1)+(signal−1)	MACD 线 / 信号线 / 柱状图
roc	n	变动率（百分比）
mom	n	动量
cmo	n	Chande 动量振荡器
willr	n−1	威廉 %R
stoch / stochf	(p−1)+(ks−1)+(d−1)	随机指标（慢速 / 快速）
cci	n−1	顺势指标（0.015 归一化常数）
trix	3(n−1)+1	三重 EMA 的百分比变动率
adx	2n−1	平均趋向指数（同时返回 +DI / −DI）
apo / ppo	slow−1	绝对 / 百分比价格振荡器
ultosc	p3	终极振荡器（三周期 4:2:1 加权，默认 7/14/28）
bop	0	平衡量：(close − open) / (high − low)
aroon	n	阿隆指标（窗口 period+1 根含当前 K 线；并列极值取最近者）
aroonosc	n	阿隆振荡线：up − down
dx	n	动向指数 DX：ADX 平滑前的原始比率

#volume —— 成交量指标

函数	lookback	说明
obv	0	能量潮（OBV）
mfi	n	资金流量指标（MFI）
ad	0	Chaikin 集散线（A/D Line）
adosc	slow−1	Chaikin A/D 振荡器

#volatility —— 波动率

函数	lookback	说明
tr_range	0	每根 K 线的真实波幅
atr	n	真实波幅均值（Wilder 平滑）
natr	n	归一化 ATR（占收盘价百分比）
stddev / variance	n−1	滚动总体标准差 / 方差

#statistic —— 价格变换与滚动工具

函数	lookback	说明
avg_price / med_price / typ_price / wcl_price	0	四种经典价格变换
max / min / sum	n−1	滚动窗口最大 / 最小 / 求和
linearreg_slope / linearreg_intercept	n−1	滚动最小二乘的斜率 / 截距
linearreg / linearreg_angle / tsf	n−1	回归端点 / 斜率角度（度） / 前瞻一期预测
correl	n−1	滚动皮尔逊相关系数（双序列，-1..+1）
minmax	n−1	滚动极值对（min + max 一次返回）
avgdev	n−1	滚动平均绝对偏差

每个指标都配有 xxx_lookback 辅助函数，返回输出的前导 NaN 个数（adx 等复合指标除外，见各函数文档）。

#安装

# 已发布到 mooncakes 后（把 yiii0012 换成发布者 ID）
moon add yiii0012/moontalib

或直接在 moon.mod 中声明依赖后运行 moon update。

#快速开始

import {
  "yiii0012/moontalib",
  "yiii0012/moontalib/base",
}

/// 所有不可恢复的输入问题都会以 `TaError` 抛出，
/// 可在任意 raise 上下文中直接调用。
fn analyze(candles : @base.Candles) -> Unit raise @base.TaError {
  let closes = candles.close
  let sma20 = @moontalib.sma(closes, 20)
  let rsi14 = @moontalib.rsi(closes, 14)
  let bb = @moontalib.bbands(closes, 20, ndev=2.0)
  let macd = @moontalib.macd(closes, 12, 26, 9)
  // 所有输出与输入等长；前 lookback 个位置是 NaN
  let last = closes.length() - 1
  println("close=\{closes[last]} sma20=\{sma20[last]} rsi=\{rsi14[last]}")
  println("bb.upper=\{bb.upper[last]} macd.hist=\{macd.hist[last]}")
}

运行完整演示（120 根合成 K 线，9 个指标的固定宽度表格）：

moon run cmd/demo

#测试

moon check   # 类型检查，零警告
moon test    # 65 个单元测试（golden 值 + 交叉不变量）

#语义约定

输出与输入等长。指标输出数组的长度恒等于输入长度。
前导 NaN（lookback）。数据不足前导窗口的位置一律为 NaN；每个指标提供 xxx_lookback 查询这个长度。
窗口内 NaN 即 NaN。某个窗口只要含 NaN，该位置的输出就是 NaN （pandas 滚动语义）；递归型指标（EMA 链、RSI、ATR、ADX）中 NaN 会向后传播。
错误用 raise 表达。空输入 → EmptyInput；周期 ≤ 0 → InvalidPeriod；周期 > 输入长度 → NotEnoughData；Candles 列长度不一致 → MismatchedLength。除这些显式错误外，指标对"数据刚够"的情形是宽容的（全 NaN 输出而非报错）。
EMA 以 SMA 为种子（TA-Lib 约定）；RSI / ATR / ADX 用 Wilder 平滑；stddev / variance 用总体标准差（分母 n）；CCI 用 0.015 归一化常数。平坦窗口的规则在各函数文档中逐个写明（如随机指标 hh==ll 读 0、WILLR 由 %R = %K − 100 恒等式得 −100）。

#架构

moontalib/
├── moontalib.mbt     门面：import 一次拿到全部指标（@moontalib.sma 等）
├── base/             Candle/Candles 数据模型、TaError、NaN 与校验原语
├── overlap/          均线族（SMA/EMA/WMA/HMA/DEMA/TEMA/BBANDS/VWMA）
├── momentum/         动量族（RSI/MACD/STOCH/CCI/ADX/TRIX/...）
├── volume/           成交量族（OBV/MFI/AD/ADOSC）
├── volatility/       波动率族（ATR/NATR/STDDEV/VARIANCE/TRANGE）
├── statistic/        价格变换与滚动工具
└── cmd/demo/         可运行示例（moon run cmd/demo）

依赖方向：base ← overlap ← momentum；base ← volume/volatility/statistic；门面聚合全部子包，无循环依赖。

#路线图

v0.2：流式 / 增量 API（append-only 缓冲区，O(1) 更新最新值）
v0.2：更多指标（ADX 家族扩展、AROON、BOP、SAR、Ichimoku、K 线形态）
v0.3：O(n) 滚动窗口实现（当前窗口扫描为 O(n·period)，对 ≤ 500 的常用周期完全够用）
v0.3：Float 变体与 FixedArray 后端（降低 GC 压力）

#发布

moon login        # 填入 mooncakes.io 的 token
moon publish      # 首次发布前先把 yiii0012 替换成你的 mooncakes 用户名

#License

Apache-2.0

moontalib

#moontalib

#为什么需要它

#指标清单（v0.5，53 个公开函数）

#overlap —— 均线与通道

#momentum —— 动量与摆动指标

#volume —— 成交量指标

#volatility —— 波动率

#statistic —— 价格变换与滚动工具

#安装

#快速开始

#测试

#语义约定

#架构

#路线图

#发布

#License

#ad

#adosc

#adx

#apo

#aroon

#aroonosc

#atr

#avg_price

#avgdev

#bbands

#bop

#cci

#cmo

#correl

#dema

#dx

#ema

#ema_from

#hma

#linearreg

#linearreg_angle

#linearreg_intercept

#linearreg_slope

#macd

#max

#med_price

#mfi

#midpoint

#midprice

#min

#minmax

#mom

#moving_average

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#obv

#ppo

#roc

#rsi

#sma

#stddev

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#stochf

#sum

#tema

#tr_range

#trix

#tsf

#typ_price

#ultosc

#variance

#vwma

#wcl_price

#willr

#wma

Source Files

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apo

aroon

aroonosc

atr

avg_price

avgdev

bbands

bop

cci

cmo

correl

dema

dx

ema

ema_from

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linearreg

linearreg_angle

linearreg_intercept

linearreg_slope

macd

max

med_price

mfi

midpoint

midprice

min

minmax

mom

moving_average

natr

obv

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sma

stddev

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